跳跃扩散美式期权最优行权边界的分析

在本文中，我们证明了跳跃扩散美式看跌期权定价问题的最优行权边界/自由边界是连续可微的（到期日除外）。Yang 等人 (European Journal of Applied Mathematics, 17(1):95-127, 2006) 已在满足条件 $r\geq q+ \lambda \int_{\R_+} (e^z-1) \nu(dz)$ 的情况下建立了这一可微性结果。我们使用一种统一的方法同时处理这两种情况，将该结果扩展到条件不满足的情形。我们还表明，在跳跃分布的正则性假设下，该边界是无限可微的。