半线性随机微分方程的 Osgood 判据

Jorge A. León; Liliana Peralta; José Villa-Morales

半线性随机微分方程的 Osgood 判据

概率论 2014-01-31 v1

作者: Jorge A. León , Liliana Peralta , José Villa-Morales

摘要

本文旨在为形如 $X_{t}=\xi +\int_{0}^{t}b(s,X_{s})ds+\int_{0}^{t}\sigma (s)X_{s}dW_{s},\ t\geq 0$ 的半线性随机微分方程的解给出一个 Osgood 判据。其中， $b$ 是一个非负、分量单调不减且连续的随机场， $\sigma$ 是一个可料且连续的过程。此外，当 $\sigma \equiv 1$ 时，我们还给出了所谓 Feller 检验的推广。

关键词

随机微分方程 Osgood 判据半线性方程 Feller 检验随机场可料过程

引用

@article{arxiv.1401.7905,
  title  = {An Osgood's criterion for a semilinear stochastic differential equation},
  author = {Jorge A. León and Liliana Peralta and José Villa-Morales},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1401.7905},
  year   = {2014}
}

备注

21 pages

半线性随机微分方程的 Osgood 判据

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