线性反馈粒子滤波器的最优传输表述
概率论
2015-10-08 v1 统计理论
统计理论
摘要
反馈粒子滤波器（FPF）是一种在连续时间内数值近似非线性滤波问题解的算法。该算法对粒子系统实施反馈控制律，使得粒子的经验分布近似后验分布。然而，文献中指出反馈控制律并不唯一。为求得唯一控制律，本文将滤波任务表述为先验分布与后验分布之间的最优传输问题。基于此表述，提出了一种用于最优控制设计的时间步进优化过程。最优控制律与原始FPF中的控制律的一个关键区别，是用确定性项替代了噪声项。如一个简单的数值例子所示，这一区别有助于降低仿真方差。
引用
@article{arxiv.1510.01948,
title = {An Optimal Transport Formulation of the Linear Feedback Particle Filter},
author = {Amirhossein Taghvaei and Prashant G. Mehta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.01948},
year = {2015}
}