反馈粒子滤波及相关的受控交互粒子系统（CIPS）综述
系统与控制
2023-03-21 v2 系统与控制
最优化与控制
摘要
本综述中，我们描述受控交互粒子系统（CIPS）以近似最优滤波与最优控制问题的解。综述第一部分聚焦于反馈粒子滤波（FPF）算法、其基于最优传输理论的推导，以及它与集合卡尔曼滤波（EnKF）和常规序贯重要性采样-重采样（SIR）粒子滤波的关系。文中描述了 FPF 的核心数值问题——近似泊松方程的解——以及主要求解方法。给出了与 SIR 粒子滤波的分析与数值比较，以阐明 CIPS 方法的优势。综述第二部分聚焦于将这些算法适配于强化学习问题。本综述包含若干评述，描述了该领域的扩展及开放问题。
引用
@article{arxiv.2301.00935,
title = {A Survey of Feedback Particle Filter and related Controlled Interacting Particle Systems (CIPS)},
author = {Amirhossein Taghvaei and Prashant G. Mehta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.00935},
year = {2023}
}