双分式布朗运动的一个推广

Xavier Bardina; Khalifa Es-Sebaiy

双分式布朗运动的一个推广

概率论 2011-05-10 v2

作者: Xavier Bardina , Khalifa Es-Sebaiy

摘要

本文引入并研究了一个自相似高斯过程，即参数 $H\in (0,1)$ 和 $K\in(1,2)$ 且满足 $HK\in(0,1)$ 的双分式布朗运动 $B^{H,K}$ 。 $K\in(0,1)$ 的情况与我们这种情况的一个显著区别在于，当 $2HK=1$ 时，该过程是一个半鞅。

关键词

双分式布朗运动自相似高斯过程半鞅赫斯特参数长程依赖性

引用

@article{arxiv.1002.3680,
  title  = {An extension of bifractional Brownian motion},
  author = {Xavier Bardina and Khalifa Es-Sebaiy},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1002.3680},
  year   = {2011}
}

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