一种计算指数核联合 Hawkes 矩的算法
机器学习
2021-10-27 v1 数值分析
数值分析
概率论
摘要
本文旨在提出一种递归算法及其在 Maple 和 Mathematica 中的实现，用于计算具有指数核的 Hawkes 过程的联合矩与累积量。文中还讨论了数值结果与计算时间。获得闭式表达式可能计算量巨大，因为联合五阶累积量与矩公式可分别展开为多至 3,288 和 27,116 个求和项。
引用
@article{arxiv.2110.13649,
title = {An algorithm for the computation of joint Hawkes moments with exponential kernel},
author = {Nicolas Privault},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.13649},
year = {2021}
}