克服数学金融中维度灾难的算法 (CoDeFi)
数值分析
2016-10-07 v2
摘要
我们提出一种算法 (CoDeFi)，它克服了科学计算，特别是数学金融 (Fi) 中的维度灾难 (CoD)。我们的方法适用于一大类偏微分方程，如 Kolmogorov 型方程以及 Black-Scholes 方程等。作为一个主要特点，我们的算法允许在高维下求解偏微分方程，并为随机问题提供了一个通用框架。在保险或金融应用中，维度数对应于风险源的数量，拥有一个在高维下保持稳健和可靠的数值方法至关重要。
引用
@article{arxiv.1606.09612,
title = {An algorithm (CoDeFi) for overcoming the curse of dimensionality in mathematical finance},
author = {Philippe G. LeFloch and Jean-Marc Mercier},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.09612},
year = {2016}
}
备注
7 pages