指数分布混合中的相依风险聚合及其扩展
统计方法学
2017-05-02 v1
摘要
相依风险之和的分布是在精算科学、风险管理以及应用概率许多分支中的一个关键方面。在本文中，我们获得了按照指数分布混合建模的聚合风险的概率密度函数（pdf）和累积分布函数（cdf）的解析表达式。我们首先回顾多元指数分布混合的性质，进而获得聚合分布的pdf和cdf的解析公式。我们详细研究了某些特定族，包括Pareto（Sarabia等，2016）、Gamma、Weibull和逆高斯指数混合（Whitmore和Lee，1991）索赔。我们还简要讨论了风险度量的计算、破产概率公式（Albrecher等，2011）以及集体风险模型。提出了基于Gamma分布混合的基本模型的扩展，这是建议的未来研究方向之一。
引用
@article{arxiv.1705.00289,
title = {Aggregation of Dependent Risks in Mixtures of Exponential Distributions and Extensions},
author = {José María Sarabia and Emilio Gómez-Déniz and Faustino Prieto and Vanesa Jordá},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.00289},
year = {2017}
}
备注
This is a preprint (34 pages)