风险度量的可加一致性及其在网络风险规避路由中的应用
最优化与控制
2013-12-17 v1
摘要
本文研究了利用风险度量和选择理论对具有随机通行时间的风险规避路径选择及交通网络均衡进行建模。我们在路由背景下解释了这些理论的公设，并确定了可加一致性作为一个合理且相关的条件，该条件允许将风险规避路径选择简化为标准的最短路径问题。在经典的风险分析选择理论中，我们证明了满足这一一致性性质的偏好仅由熵风险度量所诱导。
引用
@article{arxiv.1312.4193,
title = {Additive consistency of risk measures and its application to risk-averse routing in networks},
author = {Roberto Cominetti and Alfredo Torrico},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.4193},
year = {2013}
}