法国电力现货价格的自适应概率预测
应用统计
2024-05-27 v1
摘要
电价预测（EPF）在电力公司中扮演着重要角色，是交易决策或能源管理操作的基本输入。由于电力无法存储，电价高度波动，这使得EPF成为一项特别困难的任务。当突发性重大事件扰乱市场时，情况更是如此。交易以及更一般的能源管理决策需要基于概率EPF（PEPF）的风险管理工具。在这种具有挑战性的背景下，我们主张部署高度自适应的黑盒策略，例如共形预测和在线聚合，作为任何操作流程的基本最后一层，从而将任何预测转化为稳健的自适应预测区间。我们提出研究一个新的数据集，包含2020-2021年动荡时期法国电力现货价格，并构建了一个具有高预测能力的新解释特征，即核可用性。在该数据集上对最先进的PEPF进行基准测试，突显了选择特定模型的困难，因为它们在实践中表现各异，且没有一个模型是可靠的。然而，我们提出了一种合适的共形化方法OSSCP-horizon，即使在2021年底最危险的时期，也能提高PEPF方法的性能。最后，我们强调将其与在线聚合相结合显著优于任何其他方法，并且应该是首选流程，因为它提供了可信的概率预测。
引用
@article{arxiv.2405.15359,
title = {Adaptive probabilistic forecasting of French electricity spot prices},
author = {Grégoire Dutot and Margaux Zaffran and Olivier Féron and Yannig Goude},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.15359},
year = {2024}
}