稳定过程的纯不连续 Girsanov 变换诱导的概率测度的绝对连续性与奇异性
概率论
2015-02-11 v2
摘要
本文研究了由各向同性稳定 L\'evy 过程及其纯不连续 Girsanov 变换诱导的路径空间上概率测度的相互绝对连续性与奇异性。我们还考察了这些测度的相对熵有限性问题。文中的一个重要工具是探讨在何种情况下，加法泛函在无穷远处的几乎必然有限性蕴含其期望值的有限性。
引用
@article{arxiv.1403.7364,
title = {Absolute continuity and singularity of probability measures induced by a purely discontinuous Girsanov transform of a stable process},
author = {René L. Schilling and Zoran Vondraček},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.7364},
year = {2015}
}
备注
30 pages; Lemma 3.3. and several typos corrected