一种处理具有无界系数的退化抛物型偏微分方程的 Schauder 方法
偏微分方程分析
2016-04-08 v5 概率论
计算金融
证券定价
摘要
受概率论和数理金融应用的启发，我们考虑半空间上的抛物型偏微分方程，其系数具有适当的 Hölder 连续性，允许在空间变量中线性增长，并在半空间边界处退化。我们在加权 Hölder 空间中建立了解的存在性和唯一性，该空间同时包含了边界处的退化性和系数的无界性。在我们的 companion article [arXiv:1211.4636] 中，我们应用本文的主要结果表明，与退化椭圆偏微分算子相关的鞅问题在 Stroock 和 Varadhan 的意义下是适定的。
引用
@article{arxiv.1112.4824,
title = {A Schauder approach to degenerate-parabolic partial differential equations with unbounded coefficients},
author = {Paul M. N. Feehan and Camelia Pop},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.4824},
year = {2016}
}
备注
42 pages; corresponds to Part 1 of our previous article [arxiv.org:1112.4824v1]. Incorporates final galley proof corrections corresponding to published version