一维吸收扩散半群导数的概率表示
概率论
2024-06-10 v2
摘要
我们为在半区间边界处被吸收的扩散过程所对应的半群导数提供了一种概率表示。特别地，我们证明了该半群的导数可以表示为一个反射扩散过程泛函的期望值。此外，作为应用，我们得到了一个在边界处同样成立的 Bismut-Elworthy-Li 公式。
引用
@article{arxiv.2312.07084,
title = {A probabilistic representation of the derivative of a one dimensional killed diffusion semigroup},
author = {Dan Crisan and Arturo Kohatsu-Higa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.07084},
year = {2024}
}