保险公司扩散模型的最优 Ergodic 平均控制 primer
概率论
2025-06-26 v2
摘要
考虑保险公司扩散模型的一个 Ergodic 类比，这是众所周知的金融公司风险与股息分配模型。在这个简单的 primer 中，奇妙的是如何存在无限多个与 Ergodic Bellman 方程一致的最优策略。
引用
@article{arxiv.2506.19134,
title = {A primer of optimal ergodic average control for an insurance company diffusion model},
author = {Elizaveta Iashchenko and Alexander Veretennikov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.19134},
year = {2025}
}
备注
13 pages, 11 references, in Russian