关于零均值相关正态随机变量乘积分布的一个注记
统计理论
2019-04-05 v1 统计理论
摘要
寻找两个零均值相关正态随机变量概率密度函数显式公式的问题可追溯到 1936 年。或许令人惊讶的是，该问题直到 2016 年才被解决。考虑到存在一个非常简单的证明可用，这更令人惊讶，而该证明正是本注记的主题；我们将两个零均值相关正态随机变量的乘积识别为方差-伽马随机变量，由此概率密度函数的显式公式便立即得到。
引用
@article{arxiv.1807.03981,
title = {A note on the distribution of the product of zero mean correlated normal random variables},
author = {Robert E. Gaunt},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.03981},
year = {2019}
}
备注
4 pages. To appear in Statistica Neerlandica, 2018+