相关对数正态变量之和的近似：一种实现方法

综合金融 2015-09-01 v1 数学软件应用统计

作者: Christopher J. Rook , Mitchell Kerman

摘要

对数正态随机变量自然地出现在许多工程学科中，包括无线通信、可靠性理论和金融。（相关的）对数正态随机变量之和也是如此。遗憾的是，这种求和不存在闭式概率分布，需要对其进行近似。一些近似方法可追溯至 80 多年前，且大多数采用两种方法之一，即：1) 在数学上推导出一个近似概率分布，或 2) 用单个对数正态随机变量来近似该和。在本研究中，我们采用后一种方法，回顾了 Mehta, Wu, Molisch 和 Zhang (2007) 提出的一种较新的近似过程，然后使用 C++ 对其进行了实现。结果被应用于金融经济学领域常遇到的一个离散时间模型。

关键词

相关对数正态随机变量求和近似概率分布金融经济学离散时间模型

引用

@article{arxiv.1508.07582,
  title  = {Approximating the Sum of Correlated Lognormals: An Implementation},
  author = {Christopher J. Rook and Mitchell Kerman},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1508.07582},
  year   = {2015}
}

备注

Fully documented source code is included

相关对数正态变量之和的近似：一种实现方法

摘要

关键词

引用

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