基于鞅变换的条件方差形式拟合优度检验
统计理论
2008-09-30 v1 统计理论
摘要
在常见的非参数回归模型中，考虑了对方差函数的特定参数形式进行检验的问题。最近，Dette和Hetzler（2008）提出了一种基于伪残差经验过程的检验统计量。该过程弱收敛于一个高斯过程，其协方差核复杂且依赖于数据生成过程。在本文中，我们考虑该过程的标准化版本，并提出一种鞅变换，以获得相应Kolmogorov-Smirnov和Cramér-von-Mises泛函的渐近分布无关检验。通过模拟研究考察了所提出检验的有限样本性质。
引用
@article{arxiv.0809.4914,
title = {A martingale-transform goodness-of-fit test for the form of the conditional variance},
author = {H. Dette and B. Hetzler},
journal= {arXiv preprint arXiv:0809.4914},
year = {2008}
}
备注
24 pages,