通过空间渐近齐次马尔可夫链审视永续年金
概率论
2016-03-29 v1
摘要
本文展示了如何将永续年金自然地表示为空间渐近齐次马尔可夫链，从而证明稳定永续年金的各种渐近尾部结果以及不稳定永续年金的极限定理。其中一些结果是新的，而另一些则实质性地改进了文献中已知的矩条件。本文同时考虑了次指数情形和克拉默（Cramér）情形。
引用
@article{arxiv.1603.08410,
title = {A look at perpetuities via asymptotically homogeneous in space Markov chains},
author = {Dmitry Korshunov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.08410},
year = {2016}
}