基于渐近伪轨迹的非齐次马尔可夫链的遍历性
概率论
2017-11-09 v3
摘要
在本工作中，我们考虑一个非齐次（离散时间）马尔可夫链，并关注其长时间行为。我们提供了充分条件以确保其某些渐近性质能够与齐次（连续时间）马尔可夫过程的那些性质相关联。诸如bandit算法、加权随机游走或递减步长欧拉格式等知名例子均包含在我们的框架中。我们的结果关联于泛函极限定理，但方法不同于标准的“紧性/辨识”论证；我们的方法是统一的，并基于概率测度空间上的伪轨迹概念。
引用
@article{arxiv.1601.06266,
title = {Ergodicity of inhomogeneous Markov chains through asymptotic pseudotrajectories},
author = {Michel Benaïm and Florian Bouguet and Bertrand Cloez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.06266},
year = {2017}
}