马尔可夫链的极端事件
概率论
2016-04-07 v2
摘要
马尔可夫链的极值行为通常由其尾链刻画。对于渐近依赖的马尔可夫链，现有公式在链移出极端尾区域时无法捕捉极端事件的完整演化；而对于渐近独立的链，近期结果未能涵盖著名的渐近独立过程，例如连续值之间具有高斯copula的马尔可夫过程。我们采用更复杂的极限机制，比现有方法涵盖更广泛的渐近独立过程类，包括规范Heffernan-Tawn归一化方案的扩展，并揭示了现有方法简化为与非极端状态相关的退化形式的特征。
引用
@article{arxiv.1510.08920,
title = {Extreme Events of Markov Chains},
author = {Ioannis Papastathopoulos and Kirstin Strokorb and Jonathan A. Tawn and Adam Butler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.08920},
year = {2016}
}
备注
29 pages, 2 figures