马尔可夫链超阈值的聚类
统计理论
2013-10-01 v2 统计理论
摘要
马尔可夫链的尾链可用于模拟极端观测值之间的依赖性。对于正常返马尔可夫链，尾链有助于描述点过程序列的极限，该序列由针对缩放时间点绘制的归一化观测值组成。在相当一般的极值行为条件下，收敛于聚类 Poisson 过程。我们的技术将链的样本路径分解为独立同分布的再生周期，而不是使用通常在具有混合的平稳性背景下采用的分块论证。
引用
@article{arxiv.1210.2314,
title = {Clustering of Markov chain exceedances},
author = {Sidney I. Resnick and David Zeber},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.2314},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJSP08 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)