针对高维协变量的分位数回归模型的失拟检验
统计方法学
2024-02-12 v1
摘要
我们提出一种新的适用于高维协变量的分位数回归模型的失拟检验。该检验基于关于协变量的一维线性投影的残差累积和。该检验将Escanciano (Econometric Theory, 22, 2006) 提出的用于处理多协变量的概念适配到He和Zhu (Journal of the American Statistical Association, 98, 2003) 提出的检验中。为近似检验的临界值，使用了类似Feng等 (Biometrika, 98, 2011) 提出的wild bootstrap机制。开展了广泛的模拟研究，表明新检验的良好性能，尤其在协变量维度高时。该检验也可应用于异方差回归模型且表现良好。该检验用关于161个国家经济增长的真实数据加以说明。
引用
@article{arxiv.1502.05815,
title = {A lack-of-fit test for quantile regression models with high-dimensional covariates},
author = {Mercedes Conde-Amboage and César Sánchez-Sellero and Wenceslao González-Manteiga},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.05815},
year = {2024}
}
备注
14 pages, 1 figure, 6 tables