关于正态数据 Jarque-Bera 检验的 skew 形式
统计方法学
2025-07-25 v1 概率论
摘要
正态分布 skew 形式在 Azzalin (1985) 中提出，作为调整与正态分布有重要相似性的非对称数据的替代方案。该模型已被广泛研究。然而，为捕捉其正态分布对应模型所包含的多样性和丰富性，仍有许多工作待完成。General Jarque-Berra Test (GJBT) 由 Lo 等人 (2015)、Da 等人 (2023) 为具有至少有限前八个矩的任意分布设计，作为 Jarque-Bera (1987) 检验的推广形式，专为正态数据而设。本文将其特化于 skew 正态数据。当在 skew 正态分布中特化时，该检验被证明在检测任何 的真实模型时极其强大，并且能可靠地拒绝正态分布 ()，无论数据规模如何。我们引入样本重复方法，以实现该检验的高效水平。
引用
@article{arxiv.2507.18032,
title = {A Jarque-Bera test for skew normal data},
author = {Diam Ba and Gorgui Gning and Gandasor Bonyiri Onesiphore Da and Oumar Foly Sow and Gane Samb Lo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.18032},
year = {2025}
}