Jarque-Bera 调整拉格朗日乘子检验的精确有限样本分位数
统计理论
2007-06-13 v1 概率论
统计理论
摘要
众所周知,正态性的 Jarque-Bera 拉格朗日乘子(LM)检验及其由 Urzua 引入的调整版本(ALM)的有限样本零分布与其渐近 chi^2(2) 极限有显著差异。此处,我们给出基于 10^7 次重复的蒙特卡洛模拟结果,其在广泛临界值与样本量范围内给出了 LM 与 ALM 统计量的非常精确的数值。这使得 Jarque-Bera LM 与 ALM 检验在有限样本下得以精确实施。
引用
@article{arxiv.math/0509423,
title = {Precise finite-sample quantiles of the Jarque-Bera adjusted Lagrange multiplier test},
author = {Diethelm Wuertz and Helmut G. Katzgraber},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0509423},
year = {2007}
}
备注
7 pages, 3x2 figures, 1 table