异方差时间序列均值变点的检验
统计方法学
2011-03-02 v1 统计金融
摘要
本文考虑一种拉格朗日乘子型检验(LM)，用于检测具有未知形式异方差性的时间序列的均值变点。我们推导了原假设下的极限分布，并证明了该检验对均值突变或渐变备择假设的一致性。我们还进行了一些蒙特卡洛模拟，以分析所提检验的尺度失真和功效。我们得出结论，对于中等样本量，该检验具有良好的性能。最后，我们利用标普500股票指数的每日收盘水平进行了一项实证应用，以说明所提检验的有效性。
引用
@article{arxiv.1102.5431,
title = {Testing for change in mean of heteroskedastic time series},
author = {Mohamed Boutahar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.5431},
year = {2011}
}