无条件异方差宏观经济变量的正态性检验
统计方法学
2017-06-27 v1
摘要
本文研究了无条件异方差宏观经济时间序列的正态性检验问题。需要指出，经典的正态性Jarque-Bera检验（以下简称JB）在我们的框架下是不适用的。另一方面，研究发现通过核平滑校正异方差以检验正态性的方法在渐近意义下是合理的。然而，蒙特卡洛实验表明，对于宏观经济变量典型的样本，该方法可能会明显出现尺寸扭曲。因此，提出了一种参数自助法（parametric bootstrap）方法来纠正该问题。分析了美国、韩国和澳大利亚一组通胀指标的新息分布。
引用
@article{arxiv.1706.08234,
title = {Testing normality for unconditionally heteroscedastic macroeconomic variables},
author = {Hamdi Raïssi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.08234},
year = {2017}
}