基于Spearman's rho的常数相关性波动检验及其无冗余参数极限分布
统计方法学
2014-01-31 v2 统计理论
统计理论
摘要
本文提出了一种基于CUSUM的常数相关性检验，通过考虑任意维度的Spearman's rho，超越了先前提出的相关性常数检验。由于新检验不需要任何矩的存在，因此大大提高了对通常重尾金融数据的适用性。利用序贯经验copula过程的不变性原理计算了渐近零分布。该极限分布无冗余参数，无需bootstrap技术即可获得临界值。本文还提供了局部功效结果以及小样本下检验行为的分析。
引用
@article{arxiv.1206.5070,
title = {A fluctuation test for constant Spearman's rho with nuisance-free limit distribution},
author = {Dominik Wied and Herold Dehling and Maarten van Kampen and Daniel Vogel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.5070},
year = {2014}
}