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经济变量非恒定方差间线性关系的探究

统计方法学 2020-03-31 v1

作者: Junichi Hirukawa , Hamdi Raïssi

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摘要

本文旨在评估经济变量的非恒定方差之间的线性关系。所提出的方法基于自助累积和 (CUSUM) 检验。模拟表明该检验在实务中常见的样本量下表现良好。我们提供的工具旨在通过非恒定方差凸显经济变量之间的关系或提取共同模式。本文的输出以美国地区数据为例加以说明。

关键词

非恒定方差线性关系经济变量自助累积和检验模拟美国地区数据

引用

@article{arxiv.2003.12814,
  title  = {Investigating linear relationships between non constant variances of economic variables},
  author = {Junichi Hirukawa and Hamdi Raïssi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2003.12814},
  year   = {2020}
}