基于破纪录事件的自由分布变点检测检验
统计方法学
2022-08-23 v2 统计理论
统计理论
摘要
破纪录事件的分析在气候学、水文学或人类学等领域备受关注。结合纪录出现现象，我们针对变点检测问题提出三种自由分布统计量。它们是基于序列中观测到的上和/或下纪录指示量的 CUSUM 型统计量。利用泛函中心极限定理的一个版本，我们证明这些 CUSUM 型统计量渐近服从 Kolmogorov 分布。在原假设下的主要结果基于独立同分布随机变量序列，但我们也提出了一种用于处理含季节分量与序列相关的序列的统计量。我们进行了关于检验尺寸、功效与变点估计的蒙特卡洛研究。最后，通过分析西班牙马德里气温时间序列来说明这些方法。CRAN 上公开可用的 R 包 \texttt{RecordTest} 实现了所提出的方法。
引用
@article{arxiv.2105.08186,
title = {Distribution-free changepoint detection tests based on the breaking of records},
author = {Jorge Castillo-Mateo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.08186},
year = {2022}
}
备注
22 pages, 7 figures, 2 tables; major revision