变点检测中的秩能量统计量

在本文中，我提出一种基于秩的多元分布自由非参数检验的一般流程，该秩源于多重变点分析背景下基于测度传输的概念。我将使用此算法来估计观测到的多元时间序列中变点的数量及其位置。本文在一般设定下考察变点问题，其中给定分布与变点数量均未知，而非像该领域许多工作那样假设观测时间序列服从特定分布或仅含一个变点。其意图是开发一种技术，以便在尽可能少作假设的情况下准确识别分布中的变化。此处使用的秩能量统计量基于能量统计量，具有检测分布中任意变化的能力。我给出了这一新算法的性质，它可用于分析多种数据集，包括层次聚类、多元正态性检验、基因选择和微阵列数据分析。该算法也已在 R 包 recp 中实现，可在 GitHub 上获取。