多稳定多分形过程及相关过程的Ferguson-Klass-LePage级数表示
概率论
2009-11-03 v2
摘要
对局部形式具有可控特性的非平稳过程的研究，在理论和应用中都是一个富有成果且重要的研究领域。我们在此提出了一种基于稳定过程的Ferguson-Klass-LePage级数表示的多分形多稳定过程的构造。我们考虑了各种有趣的特殊情况，包括多稳定Lévy运动、多稳定反向Ornstein-Uhlenbeck过程、对数分数多稳定运动以及线性多稳定多分形运动。我们还计算了这些过程的有限维分布。最后，我们展示了这些过程合成路径图的数值实验。
引用
@article{arxiv.0906.5042,
title = {A Ferguson-Klass-LePage series representation of multistable multifractional processes and related processes},
author = {Ronan Le Guével and Jacques Lévy-Véhel},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.5042},
year = {2009}
}