一种用于金融资产价格动力学的动力学恒温器方法
凝聚态物理
2009-10-31 v1
摘要
提出了一种金融资产的价格形成动力学模型。该模型旨在捕捉投机性交易的本质，即利用资产的定价偏差进行盈利。我们证明，在考虑代理人风险规避概念的情况下，该模型能够再现金融价格序列的若干关键特征。该方法与传统金融经济学中的价格形成观点进行了对比。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0011286,
title = {A Dynamical Thermostat Approach To Financial Asset Price Dynamics},
author = {Stefan Thurner},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0011286},
year = {2009}
}
备注
contribution to the 6th Granada Seminar 2000: Modeling Complex Systems, 10 pages, eps figures