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一个 $C^{0,1}$ 泛函 Itô 公式及其在数学金融中的应用

概率论 2021-01-12 v1 数理金融

作者: Bruno Bouchard , Grégoire Loeper , Xiaolu Tan

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摘要

利用 Dupire 的竖直导数概念，我们给出了 Gozzi 与 Russo（2006）的 Itô 公式的泛函（路径依赖）推广，该推广适用于连续弱 Dirichlet 过程的 C^{0,1} 函数。其动机和说明来自它在数学金融中路径依赖期权的对冲或超对冲问题中的应用，特别是在模型不确定性情形下。

关键词

泛函 Itô 公式竖直导数弱 Dirichlet 过程路径依赖期权模型不确定性数学金融

引用

@article{arxiv.2101.03759,
  title  = {A $C^{0,1}$-functional It\^o's formula and its applications in mathematical finance},
  author = {Bruno Bouchard and Grégoire Loeper and Xiaolu Tan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2101.03759},
  year   = {2021}
}