半正则变尾卷积的渐近性及其在风险中的应用
概率论
2018-05-30 v2
摘要
本文依据某一准则将指数分布类划分为三个子类。其中一类与正则变尾分布类密切相关，故称为半正则变尾分布类。在该类中，尽管并非所有分布都卷积等价，它们仍具有一些良好性质。我们给出了这些分布卷积的精确尾渐近表达式，并证明新类在卷积下封闭。此外，我们不要求相应随机变量同分布。最后，我们将这些结果应用于带随机收益的离散时间风险模型，得到了有限时间破产概率的精确渐近估计。
引用
@article{arxiv.1712.01459,
title = {Asymptotics of convolution with the semi-regular-variation tail and its application to risk},
author = {Zhaolei Cui and Edward Omey and Wenyuan Wang and Yuebao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.01459},
year = {2018}
}