美国经济会在2010年复苏吗？基于最小生成树的研究
统计金融
2015-05-20 v2 风险管理
摘要
我们计算了2000年2月至2008年8月期间、2002--2003年、2004--2005年、2008--2009年这两个年度区间，以及当前金融危机内11个区间的道琼斯美国十大经济板块半小时时间序列之间的互相关，以构建部门层面上的美国经济最小生成树（MSTs）。在所有 MST 中，均发现了核心-边缘结构，其中消费品、消费者服务和工业板块始终构成核心，而基础材料、油气、医疗保健、电信和公用事业主要位于边缘。更重要的是，我们发现 MST 可以分为两种截然不同且统计上稳健的拓扑结构： 星型，以工业板块为中心，与低波动性经济增长相关； 链型，与高波动性经济危机相关。最后，基于2009年9月出现星型 MST 以及在希腊债务危机期间 MST 保持稳健的星型结构，我们提出了美国经济正步入复苏轨道的统计证据。
引用
@article{arxiv.1009.5800,
title = {Will the US Economy Recover in 2010? A Minimal Spanning Tree Study},
author = {Yiting Zhang and Gladys Hui Ting Lee and Jian Cheng Wong and Jun Liang Kok and Manamohan Prusty and Siew Ann Cheong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.5800},
year = {2015}
}
备注
elsarticle class, includes amsmath.sty, graphicx.sty and url.sty. 68 pages, 16 figures, 8 tables. Abridged version of the manuscript presented at the Econophysics Colloquim 2010, incorporating reviewer comments