Langevin 过程的弱向后误差分析
数值分析
2013-10-11 v1 概率论
摘要
我们考虑通过隐式方法对随机 Langevin 方程进行数值逼近。我们展示了一个弱向后误差分析结果，即与数值解相关的生成元与修正后的 Kolmogorov 方程的解在步长的高阶项上一致。这意味着数值格式的每个测度都接近于通过渐近展开获得的修正不变测度。此外，我们证明了在忽略不计的项之外，所考虑的隐式格式相关的动力学是指数混合的。
引用
@article{arxiv.1310.2599,
title = {Weak backward error analysis for Langevin process},
author = {Marie Kopec},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.2599},
year = {2013}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1105.0489 by other authors; and substantial text overlap with arXiv:1310.2404