S&P500股票指数的波动率分布
统计力学
2015-06-25 v1 统计金融
摘要
我们研究了1984年至1996年间S&P500股票指数的波动率，发现波动率分布可以很好地用对数正态函数来描述。此外，使用去趋势波动分析，我们表明波动率具有幂律相关性，Hurst指数。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9708143,
title = {Volatility distribution in the S&P500 Stock Index},
author = {Pierre Cizeau and Yanhui Liu and Martin Meyer and C. -K. Peng and H. Eugene Stanley},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9708143},
year = {2015}
}
备注
6 pages, 5 figures