使用传递器和约束进行交易：关于最优执行与电池储存的应用
最优化与控制
2024-09-19 v1
摘要
受随机信号下的最优执行、金融市场中的市场冲击和约束以及商品市场中最优储存管理的启发，我们提出并求解了一个在线性函数不等式约束下的最优交易问题，其传递器模型为通用形式。最优控制明确地以相应的拉格朗日乘子及其条件期望的形式给出，作为线性随机Fredholm方程的解。我们提出了在对偶问题上进行随机化的Uzawa算法，通过随机投影梯度上升结合最小二乘蒙特卡洛回归步骤来数值构造随机拉格朗日乘子，并近似其条件期望。我们在两个具有随机信号的实际应用中阐述了我们的发现：(i) 在存在'禁空头'约束的情况下进行的最优执行问题，其中具有指数或幂律衰减瞬时冲击，或在存在'买入'信号时存在'禁买入'约束，或在外部价格下跌至指定参考水平以下时触发随机'停交易'约束；(ii) 具有瞬时运营成本、季节性信号以及固定充电功率和电池负荷容量约束的电池储存问题。
关键词
引用
@article{arxiv.2409.12098,
title = {Trading with propagators and constraints: applications to optimal execution and battery storage},
author = {Eduardo Abi Jaber and Nathan De Carvalho and Huyên Pham},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.12098},
year = {2024}
}
备注
35 pages, 6 figures