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Hilbert 空间中由分数 Brownian 运动驱动的时依中立型随机泛函微分方程

概率论 2016-10-31 v1

作者: B. Boufoussi , S. Hajji , E. Lakhel

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摘要

本文考虑 Hilbert 空间中一类由分数 Brownian 运动驱动的具有限时滞的时依中立型随机泛函微分方程。我们利用 Banach 不动点原理证明了其温和解的存在性与唯一性结果。提供了一个具体例子以说明本文抽象结果的可行性。

关键词

中立型随机泛函微分方程分数 Brownian 运动 Hilbert 空间温和解 Banach 不动点原理有限时滞

引用

@article{arxiv.1401.2555,
  title  = {Time-dependent Neutral stochastic functional differential equation driven by a fractional Brownian motion in a Hilbert space},
  author = {B. Boufoussi and S. Hajji and E. Lakhel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1401.2555},
  year   = {2016}
}

备注

20 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1312.6681