股票交易中正态分布的日收益率
交易与市场微观结构
2013-01-01 v1 统计金融
摘要
在本报告中，我们讨论了一种用于选择最佳交易股票的新量化策略。这些基本概念在金融界已广为人知。这里的关键在于理解：1) 应用于样本的标准分数，以及 2) 应用于现实生活中不同时间序列的相关系数。这些概念是我们研究的核心。我们将从引言部分开始，讨论方差、协方差、相关系数、股票交易中的日收益率以及用于检验时间序列正态性的 Shapiro-Wilk 检验。随后，我将讨论我方法的核心（如果您想挑选最佳交易股票该怎么做）。在本报告的最后，我讨论了如果您想同时分析多只股票的一个新想法。我所有的工作都基于一个首要的反思：预测股票方向是一个随机游走，没有人能 100% 确定股票的走向。我们所能做的，只是声称拥有一种胜率/败率大于 51% 的技术。
引用
@article{arxiv.1212.6791,
title = {The normaly distributed daily returns in stock trading},
author = {Younes Ben-Ghabrit},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.6791},
year = {2013}
}