加密货币拉高出货骗局的解剖
交易与市场微观结构
2023-01-18 v2 机器学习
摘要
尽管拉高出货（pump-and-dump）骗局已引起加密货币观察者和监管者的关注，本文仍代表了对加密货币市场中拉高出货活动的首次详细实证探究。我们展示了一个近期拉高出货事件的案例研究，调查了2018年6月17日至2019年2月26日期间在Telegram频道组织的412起拉高出货活动，并发现了与拉高出货骗局相关的加密市场模式。随后我们构建了一个模型，在拉高发生前预测某加密交易所上市所有币种的拉高可能性。该模型表现出高精度与鲁棒性，并可用于创建一种简单却非常有效的交易策略，我们经实证演示该策略在两个月半的时间内可对小额散户投资产生高达60%的回报。本研究为战略性加密货币交易提供了概念验证，并揭示了机器学习在犯罪检测中的应用。
引用
@article{arxiv.1811.10109,
title = {The Anatomy of a Cryptocurrency Pump-and-Dump Scheme},
author = {Jiahua Xu and Benjamin Livshits},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.10109},
year = {2023}
}