Perseus：追踪加密货币操纵市场的“头脑”
计算机与社会
2025-03-04 v1 机器学习
交易与市场微观结构
摘要
Masterminds 是组织、协调和指挥加密货币“泵-卖”诈骗的实体，这类基于贸易的操纵行为破坏了市场的完整性，导致无知的投资者遭受财务损失。先前的研究检测了市场中的“泵-卖”活动，预测目标加密货币，并考察了投资者和社交网络实体（OSN）。然而，这些解决方案未解决问题的根本原因。在识别并追踪参与这些诈骗的头脑方面存在严重缺口。本研究中，我们发展了检测系统 Perseus，从社交网络和加密货币市场收集实时数据。Perseus 构建保留信息扩散方向和社区结构的时空属性图，并利用图神经网络（GNN）识别“泵-卖”活动背后的头脑。我们的 Perseus 设计相较于现有最先进（SOTA）欺诈检测方法在 F1 分数和精确率方面表现更佳，同时实现了快速的训练和推理速度。Perseus 在2024年2月16日至10月9日的实际部署中成功检测出438名在“泵-卖”信息扩散网络中高效的头脑。Perseus 为监管机构提供了关于头脑风险的解释，以及缓解加密货币“泵-卖”诈骗的监督能力。
引用
@article{arxiv.2503.01686,
title = {\textsc{Perseus}: Tracing the Masterminds Behind Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes},
author = {Honglin Fu and Yebo Feng and Cong Wu and Jiahua Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.01686},
year = {2025}
}