检测加密货币投机式价格操纵计划: 基于阈值的降噪方法
统计金融
2025-03-13 v1 交易与市场微观结构
摘要
我们提出了一个简单而稳健的无监督模型，用于检测 Poloniex 交易所上挂牌代币的投机式价格操纵事件。通过将基于阈值的标准准则与指数加权移动平均（EWMA）和波动性测度相结合，我们的方法有效区分了真正的异常现象与微小的交易波动，即便是流动性低且长期不活跃的代币亦可如此。这种特征独特地带来了挑战，因为标准异常检测方法常常会过度标记微不足道的成交量尖峰。我们的框架通过针对特定交易模式所观察到的价格和成交量阈值进行调制，从而克服了这一问题， resulting in a model that balances high true-positive detection with minimal noise。
引用
@article{arxiv.2503.08692,
title = {Detecting Crypto Pump-and-Dump Schemes: A Thresholding-Based Approach to Handling Market Noise},
author = {Mahya Karbalaii},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.08692},
year = {2025}
}