同时对角化检验

本文提出检验可能非对称矩阵同时对角化的新方法。受多种应用启发，我们提出了两样本检验以及面向多个矩阵的推广。我们还研究了该检验的部分版本，以检查部分特征向量集是否在样本间共享。此外，引入了针对所考虑检验方法的新算法。模拟研究对所有设计均显示出良好的性能。最后，理论结果被用于将向量自回归模型解耦为多个单变量时间序列，并检验循环马尔可夫链中相同的平稳分布。这些应用分别使用 8 个国家的宏观经济指数与径流数据予以演示。