基于样本自协方差的单位根检验
统计方法学
2022-06-15 v2
摘要
我们提出一种新的单位根检验，用于平稳原假设 对单位根备择假设 的检验。我们的方法是非参数的，因为 仅假设所涉及的过程是 过程，而不指定任何参数形式。新检验基于以下事实：对于 过程，样本自协方差函数 (ACVF) 收敛于有限的总体 ACVF，而对于具有单位根的过程，它则发散至无穷。因此，当样本 ACVF 取值较大时，新检验拒绝 。为了解决“多大算大”这一技术难题，我们对样本进行分割，并为检验统计量的零分布建立了适当的正态近似。新检验统计量显著的判别能力源于它在 下取有限值，而在 下发散至无穷。这使我们能够截断检验的临界值，使其具有渐近功效 1。这也减轻了因样本分割而造成的功效损失。该检验已通过一个用户友好的 R 函数实现。
引用
@article{arxiv.2006.07551,
title = {Testing for unit roots based on sample autocovariances},
author = {Jinyuan Chang and Guanghui Cheng and Qiwei Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.07551},
year = {2022}
}