具有高维协变量的内生性检验
统计理论
2018-03-09 v3 统计理论
摘要
现代高维数据重新激发了对工具变量（IV）分析的研究，主要集中在内生变量效应的估计上，而对设定检验关注甚少。本文在高维情形下研究了 Durbin-Wu-Hausman (DWH) 检验，这是一种在 IV 回归中流行的内生性设定检验。我们令人惊讶地表明，DWH 检验在高维情形下保持了其水平，但以牺牲功效为代价。我们提出了一种新检验来弥补这一问题，其功效优于 DWH 检验。模拟研究表明，我们的检验在检测内生性方面实现了接近 oracle 的性能。
引用
@article{arxiv.1609.06713,
title = {Testing Endogeneity with High Dimensional Covariates},
author = {Zijian Guo and Hyunseung Kang and T. Tony Cai and Dylan S. Small},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.06713},
year = {2018}
}