计算非负无穷可分随机变量的PDF和CDF的技术

Mark S. Veillette; Murad S. Taqqu

计算非负无穷可分随机变量的PDF和CDF的技术

概率论 2015-03-17 v1 数值分析

作者: Mark S. Veillette , Murad S. Taqqu

摘要

我们提出了一种计算非负无穷可分随机变量 $X$ 的PDF和CDF的方法。我们的方法利用了拉普拉斯变换 $\mathbb{E} e^{-\lambda X} = e^{-\phi(\lambda)}$ 的Lévy-Khintchine表示，其中 $\phi$ 是拉普拉斯指数。我们应用Post-Widder拉普拉斯变换反演方法，并结合序列收敛加速器以获得精确结果。我们在几个例子上演示了这种技术，包括稳定分布、其混合分布以及关于非负Lévy过程的积分。实现该方法的软件可从作者处获得，我们在论文末尾说明了其使用。

关键词

无穷可分随机变量概率密度函数累积分布函数拉普拉斯变换反演 Post-Widder方法 Lévy过程

引用

@article{arxiv.1005.2614,
  title  = {Technique for computing the PDFs and CDFs of non-negative infinitely divisible random variables},
  author = {Mark S. Veillette and Murad S. Taqqu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1005.2614},
  year   = {2015}
}

备注

24 pages, 7 figures, 1 table

计算非负无穷可分随机变量的PDF和CDF的技术

摘要

关键词

引用

备注

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