非负独立随机变量乘积分布的计算
概率论
2018-02-13 v2
摘要
我们引入了一种新的非负随机变量概率密度函数（PDF）的函数表示，通过单项式因子与具有复指数的衰减指数线性组合的乘积。这种PDF的近似表示可在任意有限、用户选定的精度下获得。利用涉及Hankel矩阵的快速算法，我们开发了一种通用数值方法，用于计算任意数量非负随机变量的和、积或商的概率密度函数，并以同种函数表示给出结果。我们给出若干例子以展示该方法的准确性。
引用
@article{arxiv.1707.07762,
title = {On computing distributions of products of non-negative independent random variables},
author = {Gregory Beylkin and Lucas Monzon and Ignas Satkauskas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.07762},
year = {2018}
}