利用持久随机游走的概率密度演化分析网络脆弱性模型中的系统性风险

我们研究了网络上级联效应的最新模型的均值场近似，该模型与金融网络中系统性风险控制的调查相关。在该模型中，描述节点脆弱性的随机过程中存在趋势强化假设，导致系统性风险相对于网络密度产生权衡。增加平均连接密度时，网络最初受系统性风险的影响较小，而超过中间值后系统性风险则会增加。这一结果为日益交织的金融系统中不稳定性的出现提供了简单的解释。在本文中，我们研究了平均脆弱性概率密度函数的动力学。该函数收敛于一个唯一的稳定分布，可以通过数值计算得出，并可用于估计作为模型参数函数的系统性风险。