CDC 投稿编号 1461 的补充材料
统计理论
2020-04-22 v3 系统与控制
系统与控制
统计理论
摘要
在本文中，我们关注回归矩阵的条件数对两种超参数估计方法比较的影响：经验贝叶斯（EB）和关于输出预测均方误差（MSE）的 Stein 无偏估计（SUREy）。我们首先证明，SUREy 代价函数收敛速率上界中回归矩阵条件数的最高幂次总是比 EB 代价函数收敛速率上界中相应的最高幂次大 one。同时，在适当条件下，EB 和 SUREy 超参数估计量均被证明是渐近正态分布的。此外，进一步研究了一个岭回归情形，表明当回归矩阵的条件数趋于无穷时，SUREy 估计量的渐近方差趋于大于 EB 估计量的渐近方差。
引用
@article{arxiv.2003.13435,
title = {Supplementary Material for CDC Submission No. 1461},
author = {Yue Ju and Tianshi Chen and Biqiang Mu and Lennart Ljung},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.13435},
year = {2020}
}